4wr forex

Requisitos de regra de quatro semanas Comerciais vencedores Os sistemas de negociação geralmente são considerados programas de computador complexos que exigem enormes quantidades de dados para calcular os melhores parâmetros de entrada e saída. Mas na negociação, muitas vezes a melhor solução é a mais simples. Na verdade, um dos sistemas de negociação mais conhecidos nem sequer exige que um computador funcione. Leia mais enquanto examinamos o sistema de regras semanais e mostramos como esse sistema simples pode ajudá-lo a lucrar com um comércio. Lucrando do Trend Trend seguinte é um conceito bem conhecido subjacente a muitos sistemas de negociação bem-sucedidos. Provavelmente, o primeiro desses sistemas era a regra semanal inventada por Richard Donchian. Os resultados do teste para este sistema foram publicados já em 1970, e foi encontrado para ser o sistema mais lucrativo então conhecido. Donchian foi chamado de pai de métodos de negociação de commodities modernas e foi o primeiro a gerenciar um fundo de commodities que estava disponível para o público em geral. Acredita-se que tenha desenvolvido a idéia de sistemas de tendências nos anos 50. A Estratégia A regra semanal, na sua forma mais simples, compra quando os preços atingem uma nova alta de quatro semanas e se vendem quando os preços atingem uma nova baixa de quatro semanas. Uma nova alta de quatro semanas significa que os preços ultrapassaram o nível mais alto alcançado nas últimas quatro semanas. Da mesma forma, um novo mínimo de quatro semanas significa que os preços estão sendo negociados mais baixos do que em qualquer momento nas últimas quatro semanas. Este sistema está sempre no mercado, longo ou curto. Conhecido simplesmente como a regra de quatro semanas (4WR), este é o sistema exato projetado e usado por Donchian. Esta estratégia estará consistentemente no lado direito de todos os grandes movimentos em um mercado. No entanto, a estratégia também tem uma baixa porcentagem de negócios vencedores. O problema é que a maioria dos mercados tende cerca de um terço do tempo. Em alguns mercados, o 4WR pode ser bem inferior a 40 do tempo. Os outros negócios são, geralmente, pequenas perdas, que ocorrem enquanto o mercado se consolida com uma ação de preço agitada. (Para mais informações, consulte o nosso tutorial sobre Sistemas de Negociação.) Usando a Regra de Quatro Semanas Como um exemplo do 4WR, podemos observar o Google (Nasdaq: GOOG) na Figura 1. Isso mostra um comércio longo e ganhando típico. Quando um novo máximo de quatro semanas foi atingido, GOOG foi comprado que foi vendido cerca de 10 semanas depois, quando fez uma nova baixa de quatro semanas. O comércio resultou em um ganho impressionante de 18. O problema com este comércio é que foi aumentado em mais de 30 em um ponto, e devolveu quase metade dos lucros antes de dar um sinal de venda. Figura 1: Gráfico diário do GOOG mostrando sinais de regra de quatro semanas O 4WR pode funcionar igualmente bem no lado curto. Na Figura 2, vemos um comércio vencedor em Goldman Sachs (NYSE: GS). Este comércio também resultou em uma vitória de mais de 18 anos. Mas estava em frente até 25 e foi fechado depois de devolver uma parcela significativa dos lucros. Figura 2: Diagrama diário de GS mostrando sinais de regra de quatro semanas Refinando a Estratégia Uma maneira de resolver o problema de permanecer em uma troca muito longa é mudar as regras de saída. Em vez de seguir o 4WR original para sair de uma posição, os comerciantes podem sair quando uma média móvel está quebrada. Por exemplo, a aplicação de uma média móvel de 10 dias como o critério de saída no comércio GOOG mostrado na Figura 1 teria aumentado os lucros nesse comércio em cerca de 25. Uma média móvel de 10 dias foi selecionada porque é metade da Sinal de entrada (quatro semanas é 20 dias de negociação), mas qualquer período de tempo menor do que o sinal de entrada pode ser usado. (Para leitura de fundo, consulte o tutorial para médias móveis.) Filtragem de tendências Outro uso do 4WR é como um filtro de tendência no mercado global. Para muitos comerciantes, pode ser um desafio determinar se o mercado é de alta ou baixa em curto prazo. A aplicação do 4WR permite que os comerciantes definam objetivamente a tendência. Se o sinal mais recente do mercado sob este sistema é uma compra, o comerciante pode ter certeza de que o mercado está em alta tendência. As tendências de baixa podem ser definidas como tempos em que o último sinal de 4WR era uma venda, em outras palavras, o mercado fez uma nova queda de quatro semanas mais recentemente do que fez uma nova alta de quatro semanas. Usando o 4WR como um filtro, o comerciante procuraria o 4WR em um sinal de compra antes de entrar em novas posições longas. As posições curtas só seriam inseridas quando o mercado estiver em um sinal de venda 4WR. Encontrar tendências a longo prazo Este sistema versátil também pode ser aplicado para identificar a tendência a longo prazo. Isso pode ser feito aplicando a teoria Dow. Um barómetro amplamente seguido da saúde do mercado. Os analistas procuram a ação na Dow Jones Transportation Average para confirmar a direção da Dow Jones Industrial Average. Quando ambas as médias produzem novos aumentos, estamos em um mercado de touro confirmado. Novos mínimos em ambas as médias indicam um mercado urso confirmado. Divergências entre as médias levam a maioria dos analistas a expressar cautela sobre a tendência. (Para saber mais, leia o tutorial de Teoria da Dow.) Um problema com a aplicação da teoria Dow é que as regras são subjetivas, dependendo de como um analista define uma nova baixa alta ou nova. É possível que dois profissionais qualificados examinem os mesmos gráficos e discordem dos sinais. A aplicação do 4WR impede essa possibilidade. Em vez de determinar subjetivamente um novo alto ou baixo, o 4WR define, antecipadamente, quando um sinal é gerado e todos os analistas que usam o 4WR chegarão na mesma conclusão. Conclusão O 4WR faz uma excelente adição a qualquer caixa de ferramentas de comerciantes. Todos os comerciantes devem considerar a adaptação do 4WR aos seus estilos de negociação. Tenha em mente que não há nada mágico de quatro semanas. Os comerciantes podem optar por usar sinais com base em prazos mais curtos ou mais longos. Os sinais de entrada e saída podem ser assimétricos, por exemplo, entrar em sinais de 4WR, mas sair de novos mínimos de duas semanas. Conforme observado, as médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais de saída. O 4WR pode ser combinado com indicadores, como o índice de força relativa ou divergência de convergência média móvel. Como um filtro nesses sinais. As possíveis aplicações do 4WR são limitadas apenas pela imaginação dos comerciantes, então experimente um pouco e descubra qual sistema produz os melhores resultados para você. Este sistema simples por Richard Donchian realmente funciona Juntado em maio de 2018 Status: Membro 1,921 Posts A 4 Semana Regra O sistema de regras de negociação de 4 semanas tem sido o cerne de muitos sistemas de negociação bem-sucedidos e é uma das formas mais simples, mais fáceis e lucrativas de negociar mercados de tendências. As Regras As regras originais foram usadas para comercializar commodities e podem ser resumidas por: 1) Feche as posições curtas e perca sempre que o preço exceda os máximos das últimas 4 semanas do calendário. 2) Feche as posições longas e fique curto sempre que o preço caia abaixo dos mínimos das últimas 4 semanas do calendário. Se executado com um SAR (parar e inverter), o sistema acima sempre manterá uma posição no mercado (longa ou curta). Filtro. 5SMA, Aplicar para Abrir e 5 SMA Aplicar para Fechar Entrada 2PO, SL gt 5 linha SMA VENDER e acima 5 linha SMA COMPRAR, TP1 SLRisk e TP 2 o novo mínimo de 2 semanas para entrada curta e 2 novas semanas altas para Longo. Este sistema simples pode funcionar para todas as negociações. Por favor, envie seus comentários sobre este sistema que é embalado com tão simples e também poderia com esses sistemas simples ser executado e gerenciado bem em negociação de moedas hoje, dar seus comentários e sua opinião em um fórum para trocar opiniões. Antes e depois eu agradeço-lhe, imagens anexadas (clique para ampliar) Inscrito em agosto de 2009 Status: Membro 456 Posts Isso funcionará nos mercados de tendências, mas será conquistado pelos mercados em expansão. Juntado em maio de 2018 Status: Membro 1,921 Posts Isso funcionará nos mercados de tendências, mas será conquistado pelos mercados em expansão. Obrigado pelo seu aconselhável, coloquei 5sma de preço aberto e fechar o preço como o filtro para a observação de duas semanas usando RD 4 semanas Rule e o resultado muito interessante, para GU e EU, todos os SL acimaBelow este 2 line 5SMA openclose, envolva o Amostra do gráfico da UE e GU. Tenha apenas a aparência do ponto SL e do ponto de entrada. E eu não vejo nenhum whipsawed se usarmos no TF semanal. Entrada 2PO, SL gt 5 linha SMA, TP1 SLRisk e TP 2 o novo mínimo de 2 semanas para entrada curta e 2 novas semanas altas para Long. Imagens em anexo (clique para ampliar) BREAKING DOWN R-Squared R-squared valores variam de 0 a 1 e são comumente declarados como porcentagens de 0 a 100. Um R-quadrado de 100 significa que todos os movimentos de uma segurança são completamente explicados por movimentos em o índice. Um alto R-quadrado, entre 85 e 100, indica que os padrões de desempenho dos fundos estão de acordo com o índice. Um fundo com um R-quadrado baixo, com 70 ou menos, indica que a segurança não é tão parecida com o índice. Um valor R-quadrado mais alto indica uma figura beta mais útil. Por exemplo, se um fundo tiver um valor R-quadrado próximo de 100, mas tiver um beta abaixo de 1, é provável que ofereça retornos mais ajustados ao risco. Exemplo de Cálculo R-Quadrado O cálculo de R-quadrado requer várias etapas. Primeiro, assumir o seguinte conjunto de pontos de dados (x, y): (3, 40), (10, 35), (11, 30), (15, 32), (22, 19), (22, 26) , (23, 24), (28, 22), (28, 18) e (35, 6). Para calcular o R-squared, um analista precisa ter uma linha de equação de melhor ajuste. Esta equação, baseada na data única, é uma equação que prediz um valor Y com base em um determinado valor X. Neste exemplo, suponha que a linha de melhor ajuste é: y 0.94x 43.7 Com isso, um analista poderia calcular os valores de Y preditos. Como exemplo, o valor Y previsto para o primeiro ponto de dados é: y 0.94 (3) 43.7 40.88 O conjunto completo de valores Y previstos é: 40.88, 34.3, 33.36, 29.6, 23.02, 23.02, 22.08, 17.38, 17.38 e 10.8 . Em seguida, o analista toma todos os pontos de dados previstos Y valor, subtrai o valor real de Y e quadrados o resultado. Por exemplo, usando o primeiro ponto de dados: Erro ao quadrado (40.88 - 40) 2 0.77 A lista completa de erros ao quadrado é: 0.77, 0.49, 11.29, 5.76, 16.16, 8.88, 3.69, 21.34, 0.38 e 23.04. A soma desses erros é 91.81. Em seguida, o analista assume o valor Y previsto e subtrai o valor real médio, que é 25,2. Usando o primeiro ponto de dados, isto é: (40.88 - 25.2) 2 14.8 2 219.04. O analista resume todas essas diferenças, que neste exemplo, equivale a 855.6. Por fim, para encontrar o R-quadrado, o analista leva a primeira soma de erros, divide-o pela segunda soma de erros e resta esse resultado de 1. Neste exemplo é: R-quadrado 1 - (91,81 855,6) 1 - 0,11 0,8